第二届量化联盟杯私募Q指数入围大赛01月榜单
2018年01月，基于对经济的乐观预期，本月A股中权重股指数涨幅明显，沪深300涨幅超6%，上证50涨幅接近9%。大宗商品延续上月震荡行情，除动力煤、镍等部分品种在短期事件及政策影响下，价格有所走强，其他品种均为区间震荡。
图1：指数累计收益率
一、整体业绩概况
1.1 收益概况
表2：各参赛组别累计收益率分布
策略 | 平均值（%） | 四分之一位数（%） | 中位数（%） | 四分之三位数（%） | 正收益数量占比（%） |
股票多空组 | 3.11 | -0.13 | 3.24 | 6.03 | 75.00 |
市场中性组 | 2.38 | 1.27 | 2.14 | 3.51 | 100.00 |
管理期货组 | 1.71 | -1.06 | 0.39 | 5.18 | 60.00 |
复合策略组 | -0.28 | -1.92 | 0.06 | 1.05 | 55.60 |
合计 | 2.12 | -0.46 | 1.42 | 4.32 | 72.00 |
表3：私募全市场01月累计收益率分布
策略 | 平均值（%） | 四分之一位数（%） | 中位数（%） | 四分之三位数（%） | 正收益数量占比（%） |
股票多空 | 1.88 | 0.00 | 1.04 | 3.11 | 74.95 |
市场中性 | 1.23 | 0.08 | 0.57 | 2.13 | 81.61 |
管理期货 | -0.07 | -1.37 | -0.10 | 1.01 | 40.37 |
多策略 | 1.87 | -0.09 | 0.98 | 3.28 | 71.25 |
合计 | 1.30 | -0.28 | 0.54 | 2.41 | 66.79 |
2018年01月，A股涨幅明显。参赛产品月度累计收益率平均值为2.12%，高于同期市场同策略产品（不含结构化产品和单账户产品，下同）的1.30%。其中，股票多空组、市场中性组、管理期货组参赛产品表现十分优异，分别取得了3.11%、2.38%、1.71%的平均收益，均高于同期全市场同策略产品1%以上。
图2：累计收益率对比
图3：累计收益率分布
通过上图，本月较多参赛产品取得不错的正收益率。近四成参数产品月度收益在3%以上。从正负收益数量占比来看，72.00 %的参赛产品在01月获得了正收益，其中市场中性组参赛产品全部获得正收益。
图4：正负收益数量占比
1.2 风险概况
图5：最大回撤率分布
本月绝大多数参赛产品将回撤控制在2%以内，风险控制较好，仅一只产品出现较大回撤。
1.3 风险调整收益概况
图6：夏普比率分布
本月，约有15%的产品夏普比率在0到1.5之间，表现中规中矩，10%的产品夏普比率处于1.5到3之间，表现相当不错，而多数产品的夏普比率大于3，在单位风险内获得高收益的能力出众。夏普比率为负，说明收益率低于无风险收益率。
二、榜单公布
本月榜单以私募产品1月累计收益、最大回撤率、夏普比例三项指标得分进行排名。
其中，股票多空组综合业绩表现最佳的为上海明汯的明汯稳健增长2期；市场中性组综合业绩表现最佳的为广州九逸资产的九逸新鑫1期；管理期货组综合业绩表现最佳的为上海量旗的量旗CTA一号；复合策略组综合业绩表现最佳的为博普科技的博普跨市场1号。
2.1 综合业绩榜单
2.1.1综合业绩榜单——股票多空组
产品简称 | 投顾简称 | 基金经理 | 综合业绩得分 | |
第一名 | 明汯稳健增长2期 | 上海明汯 | 裘慧明 | 97.4 |
第二名 | 麦田收获1号 | 拾麦资产 | 张滨 | 95.4 |
第三名 | 博普指数增强2号 | 博普科技 | 袁豪、夏钦 | 95.2 |
第四名 | 量旗阿尔法联盟一号二期 | 上海量旗 | 全宇 | 92 |
第五名 | 名磐一期 | 上海名磐投资 | 毛炎澍 | 88.8 |
第六名 | 动态精选3号 | 毅木资产 | 祝俭 | 88 |
第七名 | 久铭5号 | 上海久铭投资 | 王萍 | 86 |
第八名 | 务扬发财树1号 | 务扬投资 | 陈君 | 85.6 |
第九名 | 圭源金湖无量启航 | 红墙泰和 | 郑玉峰 | 85.4 |
第十名 | 合一稳健一号 | 上海合一悦凡 | 李永岩 | 81.6 |
2.1.2综合业绩榜单——市场中性组
产品简称 | 投顾简称 | 基金经理 | 综合业绩得分 | |
第一名 | 九逸新鑫1期 | 广州九逸资产 | 刘永冲 | 99.2 |
第二名 | 常行基金 | 常行投资 | 袁帅 | 98.8 |
第三名 | 紫金麦田收获9号 | 拾麦资产 | 姚烈 | 96 |
第四名 | 万坤全套利量化1号 | 万坤投资 | 王云翔 | 93.4 |
第五名 | 国道古木祥云7号 | 古木投资 | 徐洁 | 90.6 |
2.1.3综合业绩榜单——管理期货组
产品简称 | 投顾简称 | 基金经理 | 综合业绩得分 | |
第一名 | 量旗CTA一号 | 上海量旗 | 全宇 | 99.2 |
第二名 | 博普稳增2号 | 博普科技 | 袁豪 | 96.4 |
第三名 | 弘金世纪3号 | 世纪盛元资产 | 张飞 | 96 |
第四名 | 万杉量化1号 | 万杉资本 | 曾宇 | 92.6 |
第五名 | 大隐璞真2号 | 文熙资本 | 吴宇轩 | 92.2 |
2.1.4综合业绩榜单——复合策略组
产品简称 | 投顾简称 | 基金经理 | 综合业绩得分 | |
第一名 | 博普跨市场1号 | 博普科技 | 袁豪 | 99.2 |
第二名 | 货力量化趋势2号 | 货力资产 | 刘忠勋 | 97.6 |
第三名 | 常行量化混合 | 常行投资 | 黄凯 | 96.6 |
第四名 | 万坤全天候量化1号 | 万坤投资 | 王云翔 | 92.8 |
第五名 | 翰宇贰号 | 文熙资本 | 陈琳 | 92 |
2.2 累计收益率榜单
2.2.1累计收益率榜单——股票多空组
产品简称 | 投顾简称 | 基金经理 | |
第一名 | 务扬发财树1号 | 务扬投资 | 陈君 |
第二名 | 明汯稳健增长2期 | 上海明汯 | 裘慧明 |
第三名 | 名磐一期 | 上海名磐投资 | 毛炎澍 |
第四名 | 博普指数增强2号 | 博普科技 | 袁豪、夏钦 |
第五名 | 久铭5号 | 上海久铭投资 | 王萍 |
第六名 | 麦田收获1号 | 拾麦资产 | 张滨 |
第七名 | 动态精选3号 | 毅木资产 | 祝俭 |
第八名 | 量旗阿尔法联盟一号二期 | 上海量旗 | 全宇 |
第九名 | 合一稳健一号 | 上海合一悦凡 | 李永岩 |
第十名 | 沣谊一号 | 沣谊投资 | 邵喆阳 |
2.2.2累计收益率榜单——市场中性组
产品简称 | 投顾简称 | 基金经理 | |
第一名 | 常行基金 | 常行投资 | 袁帅 |
第二名 | 九逸新鑫1期 | 广州九逸资产 | 刘永冲 |
第三名 | 紫金麦田收获9号 | 拾麦资产 | 姚烈 |
第四名 | 万坤全套利量化1号 | 万坤投资 | 王云翔 |
第五名 | 博普阿尔法7号 | 博普科技 | 袁豪、夏钦 |
2.2.3累计收益率榜单——管理期货组
产品简称 | 投顾简称 | 基金经理 | |
第一名 | 量旗CTA一号 | 上海量旗 | 全宇 |
第二名 | 博普稳增2号 | 博普科技 | 袁豪 |
第三名 | 弘金世纪3号 | 世纪盛元资产 | 张飞 |
第四名 | 大隐璞真2号 | 文熙资本 | 吴宇轩 |
第五名 | 万杉量化1号 | 万杉资本 | 曾宇 |
2.2.4累计收益率榜单——复合策略组
产品简称 | 投顾简称 | 基金经理 | |
第一名 | 货力量化趋势2号 | 货力资产 | 刘忠勋 |
第二名 | 博普跨市场1号 | 博普科技 | 袁豪 |
第三名 | 常行量化混合 | 常行投资 | 黄凯 |
第四名 | 万坤全天候量化1号 | 万坤投资 | 王云翔 |
第五名 | 翰宇贰号 | 文熙资本 | 陈琳 |
2.3 最大回撤榜单
2.3.1最大回撤榜单——股票多空组
产品简称 | 投顾简称 | 基金经理 | 最大回撤 | |
第一名 | 麦田收获1号 | 拾麦资产 | 张滨 | 0.37% |
第二名 | 量旗阿尔法联盟一号二期 | 上海量旗 | 全宇 | 0.38% |
第三名 | 博普指数增强2号 | 博普科技 | 袁豪、夏钦 | 0.44% |
第四名 | 明汯稳健增长2期 | 上海明汯 | 裘慧明 | 0.67% |
第五名 | 赫富一号 | 赫富投资 | 蔡觉逸 | 0.78% |
第六名 | 动态精选3号 | 毅木资产 | 祝俭 | 0.84% |
第七名 | 圭源金湖无量启航 | 红墙泰和 | 郑玉峰 | 0.84% |
第八名 | 柘弓投资A股1号 | 柘弓投资 | 陆宇峰 | 0.88% |
第九名 | 名磐一期 | 上海名磐投资 | 毛炎澍 | 1.29% |
第十名 | 合一稳健一号 | 上海合一悦凡 | 李永岩 | 1.32% |
2.3.2最大回撤榜单——市场中性组
产品简称 | 投顾简称 | 基金经理 | 最大回撤 | |
第一名 | 九逸新鑫1期 | 广州九逸资产 | 刘永冲 | 0.20% |
第二名 | 常行基金 | 常行投资 | 袁帅 | 0.25% |
第三名 | 紫金麦田收获9号 | 拾麦资产 | 姚烈 | 0.41% |
第四名 | 锋滔对冲1号 | 锋滔资产 | 李峰、李海涛 | 0.41% |
第五名 | 万坤全套利量化1号 | 万坤投资 | 王云翔 | 0.43% |
2.3.3最大回撤榜单——管理期货组
产品简称 | 投顾简称 | 基金经理 | 最大回撤 | |
第一名 | 量旗CTA一号 | 上海量旗 | 全宇 | 0.35% |
第二名 | 洛书尊享CTA捌号 | 洛书投资 | 谢冬 | 0.49% |
第三名 | 弘金世纪3号 | 世纪盛元资产 | 张飞 | 0.64% |
第四名 | 万杉量化1号 | 万杉资本 | 曾宇 | 0.79% |
第五名 | 大隐璞真 | 文熙资本 | 吴宇轩 | 0.80% |
2.3.4最大回撤榜单——复合策略组
产品简称 | 投顾简称 | 基金经理 | 最大回撤 | |
第一名 | 博普跨市场1号 | 博普科技 | 袁豪 | 0.09% |
第二名 | 常行量化混合 | 常行投资 | 黄凯 | 0.19% |
第三名 | 道冲民大乐投网1号 | 道冲投资 | 林丰 | 0.59% |
第四名 | 货力量化趋势2号 | 货力资产 | 刘忠勋 | 0.72% |
第五名 | 翰宇贰号 | 文熙资本 | 陈琳 | 1.23% |
2.4 夏普比率榜单
2.4.1夏普比率榜单——股票多空组
产品简称 | 投顾简称 | 基金经理 | 夏普比率 | |
第一名 | 明汯稳健增长2期 | 上海明汯 | 裘慧明 | 12.7737 |
第二名 | 麦田收获1号 | 拾麦资产 | 张滨 | 12.3883 |
第三名 | 博普指数增强2号 | 博普科技 | 袁豪、夏钦 | 11.1756 |
第四名 | 量旗阿尔法联盟一号二期 | 上海量旗 | 全宇 | 9.2117 |
第五名 | 务扬发财树1号 | 务扬投资 | 陈君 | 9.0281 |
第六名 | 圭源金湖无量启航 | 红墙泰和 | 郑玉峰 | 6.8329 |
第七名 | 久铭5号 | 上海久铭投资 | 王萍 | 6.7849 |
第八名 | 动态精选3号 | 毅木资产 | 祝俭 | 6.3679 |
第九名 | 名磐一期 | 上海名磐投资 | 毛炎澍 | 5.4008 |
第十名 | 赫富一号 | 赫富投资 | 蔡觉逸 | 4.6020 |
2.4.2夏普比率榜单——市场中性组
产品简称 | 投顾简称 | 基金经理 | 夏普比率 | |
第一名 | 九逸新鑫1期 | 广州九逸资产 | 刘永冲 | 10.6706 |
第二名 | 常行基金 | 常行投资 | 袁帅 | 7.7678 |
第三名 | 紫金麦田收获9号 | 拾麦资产 | 姚烈 | 6.4890 |
第四名 | 万坤全套利量化1号 | 万坤投资 | 王云翔 | 5.8370 |
第五名 | 国道古木祥云7号 | 古木投资 | 徐洁 | 3.9207 |
2.4.3夏普比率榜单——管理期货组
产品简称 | 投顾简称 | 基金经理 | 夏普比率 | |
第一名 | 量旗CTA一号 | 上海量旗 | 全宇 | 15.6976 |
第二名 | 博普稳增2号 | 博普科技 | 袁豪 | 9.7767 |
第三名 | 弘金世纪3号 | 世纪盛元资产 | 张飞 | 8.2588 |
第四名 | 大隐璞真2号 | 文熙资本 | 吴宇轩 | 1.2026 |
第五名 | 万杉量化1号 | 万杉资本 | 曾宇 | 0.4432 |
2.4.4夏普比率榜单——复合策略组
产品简称 | 投顾简称 | 基金经理 | 夏普比率 | |
第一名 | 博普跨市场1号 | 博普科技 | 袁豪 | 5.2522 |
第二名 | 货力量化趋势2号 | 货力资产 | 刘忠勋 | 2.9364 |
第三名 | 常行量化混合 | 常行投资 | 黄凯 | 2.3551 |
第四名 | 万坤全天候量化1号 | 万坤投资 | 王云翔 | -0.2729 |
第五名 | 翰宇贰号 | 文熙资本 | 陈琳 | -0.3236 |
本次大赛正在持续升温，期待各位管理人积极参与，踊跃报名参赛！非常感谢对本次活动的大力支持，预祝您在之后的比赛中取得优异的成绩。
计分规则说明：
1、根据收益率、最大回撤和年化夏普比率三项指标的排名顺序分别计分。例如小组第一名得100分，第二名得98分，第三名得96分、以此类推。若单项指标相等，则并列排名，后续产品排名根据并列产品数向后顺延若干名次。
最终将三项得分按40%、30%、30%的权重加权平均得到综合业绩得分。
指标 | 累计收益率 | 最大回撤 | 夏普比率 |
权重 | 40% | 30% | 30% |
2、综合业绩得分排名并列时，收益率高者排名为先。
3、Q指数最后入围评选，产品规模会以10%的权重计入最终得分，产品规模越大，得分越高。500万元计60分，规模每增加100万，得1分，满分100分。
规模 | 500万 ~1500万 | 1500万 ~2500万 | 2500万 ~3500万 | 3500万 ~4500万 | 4500万以上 |
分值 | 60~70 | 70~80 | 80~90 | 90~100 | 100 |
4、本榜单采用日频数据。
第二届量化联盟杯私募Q指数入围大赛02月榜单
2018年02月，受到外盘冲击、业绩等多重影响，A股出现大幅调整，最终2月上证指数跌逾6%；上证50指数月跌幅超7%；沪深300跌幅近6%，创16年熔断以来最大月跌幅。
大宗商品市场，受冬储等因素的影响，黑色系价格上涨；农产品板块饲料类品种受外盘影响，走势较强。随着冬季的结束，动力煤需求减弱，价格下跌，化工板块受到2月原油价格高位回调影响，因此能源、有色、化工板块出现下跌。
图1：指数累计收益率
一、整体业绩概况
1.1 收益概况
表2：各参赛组别累计收益率分布
策略 | 平均值（%） | 四分之一位数（%） | 中位数（%） | 四分之三位数（%） | 正收益数量占比（%） |
股票多空组 | -3.89 | -6.57 | -3.40 | -0.89 | 19.05 |
市场中性组 | 0.29 | -2.57 | 0.07 | 3.26 | 60.00 |
管理期货组 | -0.73 | -3.17 | -1.01 | 2.78 | 33.30 |
复合策略组 | -0.46 | -2.17 | -0.83 | 1.84 | 25.00 |
合计 | -2.11 | -3.84 | -1.59 | 1.53 | 27.91 |
表3：私募全市场02月累计收益率分布
策略 | 平均值（%） | 四分之一位数（%） | 中位数（%） | 四分之三位数（%） | 正收益数量占比（%） |
股票多空 | -2.55 | -4.09 | -1.70 | -0.22 | 12.27 |
市场中性 | -1.05 | -1.46 | -0.33 | 0.54 | 38.28 |
管理期货 | -0.81 | -2.07 | -0.27 | 0.63 | 37.11 |
多策略 | -2.64 | -4.82 | -1.64 | 0.07 | 25.35 |
合计 | -1.88 | -3.64 | -0.85 | 0.16 | 28.31 |
2018年02月，A股出现大幅下调，春节前上证指数仅短短一周即从3500点高点跌至3100点附近，指数全面大跌。参赛产品月度累计收益率平均值为-2.11%，低于同期市场同策略产品（不含结构化产品和单账户产品，下同）的-1.88%。其中，市场中性组参赛产品表现十分喜人，取得了0.29%平均收益。远高于同期全市场市场中性策略产品的平均收益率-1.05%。
图2：累计收益率对比
图3：累计收益率分布
通过上图，本月超七成的产品出现回撤，较多产品回撤在3%以上。仅少数的参赛产品取得不错的正收益率。从正负收益数量占比来看，27.91%的参赛产品在02月获得了正收益。
图4：正负收益数量占比
1.2 风险概况
图5：最大回撤率分布
本月多数产品出现较大回撤，约三成产赛产品单月最大回撤都控制在2%以内，风险控制较好。
1.3 风险调整收益概况
图6：夏普比率分布
本月，仅有部分优秀产品的夏普比率取得正值，9只产品表现十分出众，获得3以上的夏普比。
二、榜单公布
本月榜单以私募产品2月累计收益、最大回撤率、夏普比例三项指标得分进行排名。
其中，股票多空组综合业绩表现最佳的为上海量旗的量旗阿尔法联盟一号二期；市场中性组综合业绩表现最佳的为广州九逸资产的九逸新鑫1期；管理期货组综合业绩表现最佳的为上海量旗的量旗CTA一号；复合策略组综合业绩表现最佳的为上海弈泰资产的弈泰全市场多策略2号。
2.1 综合业绩榜单
2.1.1综合业绩榜单——股票多空组
产品简称 | 投顾简称 | 基金经理 | 综合业绩得分 | |
第一名 | 量旗阿尔法联盟一号二期 | 上海量旗 | 全宇 | 99.4 |
第二名 | 赫富一号 | 赫富投资 | 蔡觉逸 | 97 |
第三名 | 圭源金湖无量启航 | 红墙泰和 | 郑玉峰 | 95.4 |
第四名 | 融儒成长3号 | 上海融儒投资 | 陆丰 | 90.8 |
第五名 | 无花果多策略1号 | 无花果资产管理 | 余仕俊 | 90.8 |
第六名 | 会想投资1号 | 会想投资 | 唐志伟 | 84 |
第七名 | 睿亿投资攀山二期 | 睿亿投资 | 邓跃辉 | 82.6 |
第八名 | 锋滔择时1号 | 锋滔资产 | 李峰、李海涛 | 81.2 |
第九名 | 淳富鑫源2号 | 淳富资产 | 陈晟洋 | 80.2 |
第十名 | 沣谊一号 | 沣谊投资 | 邵喆阳 | 79.4 |
2.1.2综合业绩榜单——市场中性组
产品简称 | 投顾简称 | 基金经理 | 综合业绩得分 | |
第一名 | 九逸新鑫1期 | 广州九逸资产 | 刘永冲 | 100 |
第二名 | 国道古木祥云7号 | 古木投资 | 徐洁 | 98 |
第三名 | 万坤全套利量化1号 | 万坤投资 | 王云翔 | 96 |
第四名 | 博普阿尔法7号 | 博普科技 | 袁豪、夏钦 | 94 |
第五名 | 锋滔对冲1号 | 锋滔资产 | 李峰、李海涛 | 92 |
2.1.3综合业绩榜单——管理期货组
产品简称 | 投顾简称 | 基金经理 | 综合业绩得分 | |
第一名 | 量旗CTA一号 | 上海量旗 | 全宇 | 100 |
第二名 | 博普稳增2号 | 博普科技 | 袁豪 | 98 |
第三名 | 舜正CTA一号 | 浙江舜正投资公司 | 王建华 | 94.2 |
第四名 | 洛书尊享CTA捌号 | 洛书投资 | 谢冬 | 93.4 |
第五名 | 大隐璞真 | 文熙资本 | 吴宇轩 | 92.6 |
2.1.4综合业绩榜单——复合策略组
产品简称 | 投顾简称 | 基金经理 | 综合业绩得分 | |
第一名 | 弈泰全市场多策略2号 | 上海弈泰资产 | 胡志刚 | 99.4 |
第二名 | 舜正群蚁 | 浙江舜正投资公司 | 王建华 | 95.6 |
第三名 | 道冲民大乐投网1号 | 道冲投资 | 林丰 | 94.2 |
第四名 | 拙进量化9号 | 拙进资产 | 张明刚、彭丹、萧佩芬 | 93.4 |
第五名 | 货力量化趋势2号 | 货力资产 | 刘忠勋 | 93.2 |
2.2 累计收益率榜单
2.2.1累计收益率榜单——股票多空组
产品简称 | 投顾简称 | 基金经理 | |
第一名 | 量旗阿尔法联盟一号二期 | 上海量旗 | 全宇 |
第二名 | 融儒成长3号 | 上海融儒投资 | 陆丰 |
第三名 | 圭源金湖无量启航 | 红墙泰和 | 郑玉峰 |
第四名 | 赫富一号 | 赫富投资 | 蔡觉逸 |
第五名 | 无花果多策略1号 | 无花果资产管理 | 余仕俊 |
第六名 | 会想投资1号 | 会想投资 | 唐志伟 |
第七名 | 睿亿投资攀山二期 | 睿亿投资 | 邓跃辉 |
第八名 | 锋滔择时1号 | 锋滔资产 | 李峰、李海涛 |
第九名 | 合一稳健一号 | 上海合一悦凡 | 李永岩 |
第十名 | 淳富鑫源2号 | 淳富资产 | 陈晟洋 |
2.2.2累计收益率榜单——市场中性组
产品简称 | 投顾简称 | 基金经理 | |
第一名 | 九逸新鑫1期 | 广州九逸资产 | 刘永冲 |
第二名 | 国道古木祥云7号 | 古木投资 | 徐洁 |
第三名 | 万坤全套利量化1号 | 万坤投资 | 王云翔 |
第四名 | 博普阿尔法7号 | 博普科技 | 袁豪、夏钦 |
第五名 | 锋滔对冲1号 | 锋滔资产 | 李峰、李海涛 |
2.2.3累计收益率榜单——管理期货组
产品简称 | 投顾简称 | 基金经理 | |
第一名 | 量旗CTA一号 | 上海量旗 | 全宇 |
第二名 | 博普稳增2号 | 博普科技 | 袁豪 |
第三名 | 舜正CTA一号 | 浙江舜正投资公司 | 王建华 |
第四名 | 洛书尊享CTA捌号 | 洛书投资 | 谢冬 |
第五名 | 大隐璞真 | 文熙资本 | 吴宇轩 |
2.2.4累计收益率榜单——复合策略组
产品简称 | 投顾简称 | 基金经理 | |
第一名 | 弈泰全市场多策略2号 | 上海弈泰资产 | 胡志刚 |
第二名 | 舜正群蚁 | 浙江舜正投资公司 | 王建华 |
第三名 | 道冲民大乐投网1号 | 道冲投资 | 林丰 |
第四名 | 拙进量化9号 | 拙进资产 | 张明刚、彭丹、萧佩芬 |
第五名 | 货力量化趋势2号 | 货力资产 | 刘忠勋 |
2.3 最大回撤榜单
2.3.1最大回撤榜单——股票多空组
产品简称 | 投顾简称 | 基金经理 | 最大回撤 | |
第一名 | 赫富一号 | 赫富投资 | 蔡觉逸 | 0.40% |
第二名 | 量旗阿尔法联盟一号二期 | 上海量旗 | 全宇 | 1.85% |
第三名 | 会想投资1号 | 会想投资 | 唐志伟 | 2.46% |
第四名 | 圭源金湖无量启航 | 红墙泰和 | 郑玉峰 | 2.51% |
第五名 | 睿亿投资攀山二期 | 睿亿投资 | 邓跃辉 | 3.14% |
第六名 | 合一稳健一号 | 上海合一悦凡 | 李永岩 | 3.49% |
第七名 | 无花果多策略1号 | 无花果资产管理 | 余仕俊 | 3.92% |
第八名 | 锋滔择时1号 | 锋滔资产 | 李峰、李海涛 | 4.30% |
第九名 | 鑫源2号 | 淳富资产 | 陈晟洋 | 4.90% |
第十名 | 淳富鑫源2号 | 淳富资产 | 陈晟洋 | 4.90% |
2.3.2最大回撤榜单——市场中性组
产品简称 | 投顾简称 | 基金经理 | 最大回撤 | |
第一名 | 九逸新鑫1期 | 广州九逸资产 | 刘永冲 | 0.50% |
第二名 | 国道古木祥云7号 | 古木投资 | 徐洁 | 0.62% |
第三名 | 万坤全套利量化1号 | 万坤投资 | 王云翔 | 2.32% |
第四名 | 博普阿尔法7号 | 博普科技 | 袁豪、夏钦 | 2.78% |
第五名 | 锋滔对冲1号 | 锋滔资产 | 李峰、李海涛 | 3.81% |
2.3.3最大回撤榜单——管理期货组
产品简称 | 投顾简称 | 基金经理 | 最大回撤 | |
第一名 | 量旗CTA一号 | 上海量旗 | 全宇 | 0.99% |
第二名 | 博普稳增2号 | 博普科技 | 袁豪 | 1.19% |
第三名 | 洛书尊享CTA捌号 | 洛书投资 | 谢冬 | 1.19% |
第四名 | 大隐璞真 | 文熙资本 | 吴宇轩 | 2.20% |
第五名 | 常行宏观对冲 | 常行投资 | 戎耀 | 2.45% |
2.3.4最大回撤榜单——复合策略组
产品简称 | 投顾简称 | 基金经理 | 最大回撤 | |
第一名 | 道冲民大乐投网1号 | 道冲投资 | 林丰 | 0.55% |
第二名 | 弈泰全市场多策略2号 | 上海弈泰资产 | 胡志刚 | 0.66% |
第三名 | 拙进量化9号 | 拙进资产 | 张明刚、彭丹、萧佩芬 | 1.46% |
第四名 | 货力量化趋势2号 | 货力资产 | 刘忠勋 | 5.05% |
第五名 | 翰宇贰号 | 文熙资本 | 陈琳 | 6.08% |
2.4 夏普比率榜单
2.4.1夏普比率榜单——股票多空组
产品简称 | 投顾简称 | 基金经理 | 夏普比率 | |
第一名 | 量旗阿尔法联盟一号二期 | 上海量旗 | 全宇 | 9.4520 |
第二名 | 赫富一号 | 赫富投资 | 蔡觉逸 | 8.4359 |
第三名 | 圭源金湖无量启航 | 红墙泰和 | 郑玉峰 | 4.9195 |
第四名 | 融儒成长3号 | 上海融儒投资 | 陆丰 | 2.0303 |
第五名 | 无花果多策略1号 | 无花果资产管理 | 余仕俊 | -0.4356 |
第六名 | 沣谊一号 | 沣谊投资 | 邵喆阳 | -1.0892 |
第七名 | 明汯稳健增长2期 | 上海明汯 | 裘慧明 | -1.6038 |
第八名 | 致君基石投资一号 | 致君资产 | 于进杰 | -1.9573 |
第九名 | 务扬发财树1号 | 务扬投资 | 陈君 | -2.1328 |
第十名 | 博普指数增强2号 | 博普科技 | 袁豪、夏钦 | -2.2745 |
2.4.2夏普比率榜单——市场中性组
产品简称 | 投顾简称 | 基金经理 | 夏普比率 | |
第一名 | 九逸新鑫1期 | 广州九逸资产 | 刘永冲 | 15.0172 |
第二名 | 国道古木祥云7号 | 古木投资 | 徐洁 | 4.6383 |
第三名 | 万坤全套利量化1号 | 万坤投资 | 王云翔 | -0.3158 |
第四名 | 博普阿尔法7号 | 博普科技 | 袁豪、夏钦 | -2.6853 |
第五名 | 锋滔对冲1号 | 锋滔资产 | 李峰、李海涛 | -5.6884 |
2.4.3夏普比率榜单——管理期货组
产品简称 | 投顾简称 | 基金经理 | 夏普比率 | |
第一名 | 量旗CTA一号 | 上海量旗 | 全宇 | 8.8043 |
第二名 | 博普稳增2号 | 博普科技 | 袁豪 | 7.8116 |
第三名 | 舜正CTA一号 | 浙江舜正投资公司 | 王建华 | 3.1534 |
第四名 | 大隐璞真2号 | 文熙资本 | 吴宇轩 | -1.6383 |
第五名 | 大隐璞真 | 文熙资本 | 吴宇轩 | -2.1297 |
2.4.4夏普比率榜单——复合策略组
产品简称 | 投顾简称 | 基金经理 | 夏普比率 | |
第一名 | 弈泰全市场多策略2号 | 上海弈泰资产 | 胡志刚 | 6.6590 |
第二名 | 舜正群蚁 | 浙江舜正投资公司 | 王建华 | 1.4104 |
第三名 | 博普跨市场1号 | 博普科技 | 袁豪 | -0.7249 |
第四名 | 货力量化趋势2号 | 货力资产 | 刘忠勋 | -1.0496 |
第五名 | 翰宇贰号 | 文熙资本 | 陈琳 | -1.8590 |
本次大赛正在持续升温，期待各位管理人积极参与，踊跃报名参赛！非常感谢对本次活动的大力支持，预祝您在之后的比赛中取得优异的成绩。
计分规则说明：
1、根据收益率、最大回撤和年化夏普比率三项指标的排名顺序分别计分。例如小组第一名得100分，第二名得98分，第三名得96分、以此类推。若单项指标相等，则并列排名，后续产品排名根据并列产品数向后顺延若干名次。
最终将三项得分按40%、30%、30%的权重加权平均得到综合业绩得分。
指标 | 累计收益率 | 最大回撤 | 夏普比率 |
权重 | 40% | 30% | 30% |
2、综合业绩得分排名并列时，收益率高者排名为先。
3、Q指数最后入围评选，产品规模会以10%的权重计入最终得分，产品规模越大，得分越高。500万元计60分，规模每增加100万，得1分，满分100分。
规模 | 500万 ~1500万 | 1500万 ~2500万 | 2500万 ~3500万 | 3500万 ~4500万 | 4500万以上 |
分值 | 60~70 | 70~80 | 80~90 | 90~100 | 100 |
4、本榜单采用日频数据。
第二届量化联盟杯私募Q指数入围大赛持续升温，期待各位管理人积极参与，踊跃报名参赛！非常感谢对本次活动的大力支持，预祝您在之后的比赛中取得优异的成绩。
量化联盟杯私募Q指数入围大赛组委会
2018年3月23日
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